Fund Trading Agent

Fund Trading Agent

面向长期基金投资的多 Agent 辅助决策系统，集成持仓批次、赎回费、 QDII 海外行情、净值估算、确定性风控、MCP 工具、微信通知与可审计决策链路。

本项目只提供投资研究和辅助决策能力，不自动连接基金平台执行真实交易， 不构成投资建议，也不承诺收益。

当前版本

• 版本：V5
• 策略画像：激进型、长期投资、最大可接受回撤 30%
• 状态：准生产，仍需完成连续交易日 dry-run
• 时区：Asia/Shanghai
• Python：3.11+
• 测试基线：244 个公开仓库测试；本地生产账本另有 3 个隐私对账测试

核心能力

交易与持仓

• SQLite 交易账本和持仓汇总
• 买入批次与 FIFO 卖出分配
• 不同批次持有天数自动更新
• 基于持有期限的赎回费计算
• 待确认订单、定投计划、已实现与未实现收益
• 总资产、总持仓、可用资金和待确认金额一致性校验

当前四只配置基金的赎回费规则为：

| 持有时间 | 赎回费率 | |---|---:| | 少于 7 天 | 1.50% | | 7 天至不足 30 天 | 0.50% | | 30 天及以上 | 0.00% |

市场数据

• A 股、港股、基金净值、行业、资金流和新闻数据
• CME E-mini Nasdaq-100 期货 NQ=F
• NDX 和 QQQ 代理降级，明确返回 is_proxy
• 美股科技七巨头、半导体和 AI 基础设施标的
• 三星电子、SK 海力士
• SpaceX SPCX 与太空经济 ETF
• 市场时区、交易日、数据时间和

realtime/delayed/stale/unknown 新鲜度标记

决策与风控

• 技术面、基本面、资金面、消息面和风险 Agent
• 一次分析内共享不可变 AnalysisSnapshot
• 数据质量分级和失败降级
• LLM 超时、非法 JSON、越权动作时 fail-closed
• 单基金仓位、组合仓位、行业集中度、现金缓冲和回撤限制
• 决策、Agent 调用、通知和数据快照审计记录

集成

• MCP Server 工具接口
• 日间预分析、正式分析、晚间复盘和 QDII 校准任务
• 微信通知及失败重试
• 海外行情 5 分钟数据库缓存与失败后的过期缓存降级

项目结构

agents/          多维分析和决策 Agent
analytics/       指标、暴露、背离和尾部风险计算
application/     分析服务与金额计算
core/            编排、快照、信号契约和风控策略
data/collectors/ 类型化数据采集器
evaluation/      回测、回放和评估指标
notification/    通知发送、记录和重试
scheduler/       日间、晚间和 QDII 调度任务
scripts/         校验、模拟和运维脚本
tests/           自动化测试
mcp_server.py    MCP 服务入口

快速开始

1. 创建环境

python -m venv .venv
source .venv/bin/activate
python -m pip install -r requirements.txt

Windows PowerShell：

py -3.13 -m venv .venv
.\.venv\Scripts\Activate.ps1
python -m pip install -r requirements.txt

2. 配置

编辑 config.yaml：

• portfolio.funds：关注或持有的基金
• fund_exposure：基金市场、行业、ETF 和基准映射
• user_profile：风险类型、最大回撤和投资期限
• risk：仓位、集中度、现金和操作限制
• portfolio_settings.fund_fee_overrides：基金赎回费规则

LLM 密钥仅通过环境变量提供：

export DEEPSEEK_API_KEY="your-key"

不要将 .env、数据库、持仓文本或交易流水提交到 Git。

3. 运行测试

PYTHONPATH=. pytest -q
python scripts/security_check.py
python scripts/validate_p0.py

4. 启动 MCP Server

python mcp_server.py

主要 MCP 工具包括：

• analyze_fund
• run_daily_analysis
• run_evening_review
• get_nasdaq_futures
• get_overseas_stock_quote
• get_overseas_hot_stocks
• get_positions
• preview_trade
• confirm_trade

数据质量约定

海外行情统一返回以下关键字段：

{
  "source": "yfinance_cme",
  "data_time": "2026-06-19 00:00:00-04:00",
  "fetch_time": "2026-06-22T00:00:00+08:00",
  "timezone": "America/New_York",
  "freshness": "delayed",
  "is_proxy": false
}

• realtime：处于对应市场会话且数据足够新
• delayed：最近交易日或数据有正常延迟
• stale：已经落后于当前应有交易日
• unknown：缺少可靠数据时间

代理数据和 stale/unknown 数据只作为弱参考，不得驱动强交易动作。

安全与隐私

仓库不会包含：

• 真实持仓数据库和备份
• 账户余额、收益和完整交易流水
• API Key、Webhook 和访问令牌
• 本地 Hermes 或微信运行配置

生产数据默认保存在本地 SQLite 中。提交前应执行：

python scripts/security_check.py
git status --short

上线检查

详细门禁见 docs/production_readiness.md。

上线前至少确认：

1. 全量测试和安全扫描通过。
2. 数据源断连时正确降级，不输出强动作。
3. NQ 期货代理和数据新鲜度标识正确。
4. 持仓批次、持有天数和赎回费边界正确。
5. 连续 5 个交易日 dry-run 无重复推送和越权建议。

免责声明

基金、QDII、杠杆 ETF 和海外证券均可能产生显著损失。系统输出受数据延迟、 模型误差、市场休市、汇率和基金净值确认周期影响。所有真实交易必须由用户 独立核对并手动确认。